PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHOFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHOFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHOFX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		-9.76%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%36.38%-15.37%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-10.31%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FHOFX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.24%
1 год
17.79%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с QQQFHOFX с FITLXFHOFX с FXAIXFHOFX с SCHDFHOFX с VIGAXFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FHOFX и FZILX

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FHOFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHOFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHOFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.74

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.32

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.44

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

9.45

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHOFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHOFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между FHOFX и FZILX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и FZILX

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		1.08%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и FZILX

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHOFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.62%

-34.37%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-11.24%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-29.87%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-8.57%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.80%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.90%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHOFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.90%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.25%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

16.44%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

15.33%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

17.30%

+6.00%