PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHN с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FHN с USB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Horizon Corporation (FHN) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHN или USB.

Корреляция

Корреляция между FHN и USB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FHN и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Horizon Corporation (FHN) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,056.17%
11,107.19%
FHN
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHN:

0.64

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

FHN:

1.15

USB:

0.30

Коэф-т Омега

FHN:

1.16

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

FHN:

0.60

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

FHN:

2.60

USB:

0.19

Индекс Язвы

FHN:

9.24%

USB:

10.57%

Дневная вол-ть

FHN:

37.63%

USB:

29.30%

Макс. просадка

FHN:

-87.57%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

FHN:

-23.51%

USB:

-26.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FHN:

$9.03B

USB:

$62.48B

EPS

FHN:

$1.44

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

FHN:

12.37

USB:

9.88

Коэффициент PEG

FHN:

1.67

USB:

1.48

Коэффициент P/S

FHN:

2.97

USB:

2.46

Коэффициент P/B

FHN:

1.09

USB:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

FHN:

$1.82B

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FHN:

$2.81B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

FHN:

$571.00M

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, FHN показывает доходность -10.84%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции FHN превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 5.53% против 2.79% соответственно.

FHN

С начала года

-10.84%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

5.84%

1 год

24.62%

5 лет

19.96%

10 лет

5.53%

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.68%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHN и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHN
Ранг риск-скорректированной доходности FHN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHN c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Horizon Corporation (FHN) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FHN: 0.64
USB: 0.07
Коэффициент Сортино FHN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FHN: 1.15
USB: 0.30
Коэффициент Омега FHN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FHN: 1.16
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара FHN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FHN: 0.60
USB: 0.06
Коэффициент Мартина FHN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FHN: 2.60
USB: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа FHN на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHN и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.07
FHN
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHN и USB

Дивидендная доходность FHN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности USB в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHN
First Horizon Corporation		3.37%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%1.47%
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FHN и USB

Максимальная просадка FHN за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHN и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.51%
-26.50%
FHN
USB

Волатильность

Сравнение волатильности FHN и USB

First Horizon Corporation (FHN) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что FHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
16.56%
FHN
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FHN и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Horizon Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию