PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHN с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FHN с USB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHN (First Horizon Corporation) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FHN returned 8.71%/yr vs 6.10%/yr for USB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FHN и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Horizon Corporation (FHN) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHN показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FHN превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.10% соответственно.

FHN

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
5.47%
1 год
21.04%
3 года*
33.74%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.71%

USB

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.44%
1 год
24.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHN и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHN
First Horizon Corporation		-0.37%22.12%47.68%-39.44%53.94%32.61%-18.45%30.48%-32.35%1.93%
USB
U.S. Bancorp		0.62%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between FHN and USB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.56

Over the past year, FHN and USB have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FHN:

$11.51B

USB:

$82.63B

EPS

FHN:

$2.05

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

FHN:

11.54

USB:

10.59

Коэффициент P/S

FHN:

2.58

USB:

1.91

Коэффициент P/B

FHN:

1.37

USB:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

FHN:

$4.60B

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

FHN:

$3.40B

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

FHN:

$1.40B

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Horizon Corporation

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с FHN:
FHN с WAFDFHN с RLJFHN с KREFHN с RFFHN с SPYFHN с PLDFHN с XLF
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

FHN vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHN
Ранг доходности на риск FHN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHN c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Horizon Corporation (FHN) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.14

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.64

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.84

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHN vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHN на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USB равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHN и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FHN и USB

Максимальная просадка FHN за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHN и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHNUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-76.08%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-16.21%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-30.63%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-52.13%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.25%

-52.13%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-11.54%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-14.19%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

6.48%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FHN и USB

First Horizon Corporation (FHN) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 6.47% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHNUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.79%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

16.39%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

22.01%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

29.75%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.99%

30.27%

+8.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHN и USB

Дивидендная доходность FHN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности USB в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHN
First Horizon Corporation		2.62%2.51%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%
USB
U.S. Bancorp		3.88%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FHN и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Horizon Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
862.00M
10.84B
(FHN) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FHN и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Horizon Corporation и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
61.7%
Активы портфеля
FHN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о валовой прибыли в 862.00M при выручке в 862.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

FHN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила об операционной прибыли в 357.00M при выручке в 862.00M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

FHN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 862.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

FHN and USB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (6.79%) compared to FHN (6.47%). In terms of maximum drawdown, FHN dropped -87.74% vs USB's -76.08%.

USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHN и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор