PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHN с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHN с KRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Horizon Corporation (FHN) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FHN и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Horizon Corporation (FHN) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHN и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHN
First Horizon Corporation		-3.11%22.12%47.68%-39.44%53.94%32.61%-18.45%30.48%-32.35%1.93%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, FHN показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции FHN превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.41% соответственно.

FHN

1 день
0.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
4.22%
1 год
23.50%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.39%

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Horizon Corporation

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с FHN:
FHN с WAFDFHN с RLJFHN с RFFHN с SPYFHN с XLFFHN с PNCFHN с USB
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

FHN vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHN
Ранг доходности на риск FHN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHN c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Horizon Corporation (FHN) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.70

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

3.11

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHN vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHN на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHN и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.12

+0.16

Корреляция

Корреляция между FHN и KRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHN и KRE

Дивидендная доходность FHN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности KRE в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHN
First Horizon Corporation		2.70%2.51%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FHN и KRE

Максимальная просадка FHN за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHN и KRE.

Загрузка...

Показатели просадок

FHNKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-68.54%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-14.95%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-52.69%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.25%

-54.92%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-10.05%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-22.04%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

6.03%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FHN и KRE

First Horizon Corporation (FHN) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHNKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.39%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

17.96%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.88%

28.14%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.29%

30.07%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

31.96%

+7.04%