PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		0.35%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

FHLSX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.05%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с AAAAXFHLSX с BERIXFHLSX с CONWXFHLSX с CSTAXFHLSX с FCNTX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий FHLSX и AVEFX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

FHLSX
Fidelity Health Savings Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.15

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.64

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.65

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

5.64

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Корреляция

Корреляция между FHLSX и AVEFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и AVEFX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		2.96%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и AVEFX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-10.24%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.52%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-8.02%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.44%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-0.96%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и AVEFX

Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.16%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

2.17%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

3.44%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

4.14%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

4.01%

+2.98%