PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLC с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

FHLC и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLC и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-4.97%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.56%37.82%11.89%14.28%-12.12%24.33%7.73%28.89%-15.81%16.52%
Разные валюты инструментов

FHLC торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.69% соответственно.

FHLC

1 день
2.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
5.95%
1 год
4.53%
3 года*
6.14%
5 лет*
5.07%
10 лет*
9.60%

XIC.TO

1 день
2.66%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.56%
6 месяцев
10.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.94%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с FTEC
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий FHLC и XIC.TO

FHLC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

FHLC vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.31

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.99

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

3.63

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

16.45

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.31

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между FHLC и XIC.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и XIC.TO

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.44%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и XIC.TO

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLCXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-48.21%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.98%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-16.24%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-37.21%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-4.95%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.08%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.44%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и XIC.TO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.14%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLCXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.21%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.03%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.05%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.02%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.65%

-1.83%