PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с FIGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с FIGB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity. FHLC is passively managed, while FIGB is actively managed. Over the past 5 years, FHLC returned 4.50%/yr vs 0.24%/yr for FIGB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у FIGB с доходностью 0.14%.

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

FIGB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.93%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и FIGB

2026 (YTD)20252024202320222021
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%23.56%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		0.14%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%

Correlation

The correlation between FHLC and FIGB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с FCNVXFIGB с TLTFIGB с IUSBFIGB с FSELX

Доходность на риск

FHLC vs. FIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c FIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCFIGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.75

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.25

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. FIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGB равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCFIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.07

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FIGB

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FIGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCFIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-18.08%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-2.93%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-6.17%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-18.08%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-1.60%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.92%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.94%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FIGB

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCFIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.42%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

2.87%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

4.16%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.28%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

6.17%

+10.64%

Сравнение комиссий FHLC и FIGB

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FIGB

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FIGB в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.11%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and FIGB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.05%) compared to FIGB (1.42%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FIGB's -18.08%.

On 5-year performance, FHLC leads with 4.50% vs 0.24% for FIGB. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIGB has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FHLC has performed better with a 4.50% return vs 0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.

FIGB has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.43% for FHLC.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while FIGB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.36% for FIGB.

FIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и FIGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор