PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLC с CANC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Tema Oncology ETF (CANC).

FHLC и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLC и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLC и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-4.97%15.42%2.48%2.58%-5.55%7.96%
CANC
Tema Oncology ETF		5.69%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 5.69%.

FHLC

1 день
2.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
5.95%
1 год
4.53%
3 года*
6.14%
5 лет*
5.07%
10 лет*
9.60%

CANC

1 день
4.66%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
27.93%
1 год
52.46%
3 года*
140.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с FTEC
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий FHLC и CANC

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Доходность на риск

FHLC vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.94

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.59

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

3.86

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

13.76

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.94

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.04

+0.64

Корреляция

Корреляция между FHLC и CANC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и CANC

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.44%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и CANC

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLCCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-97.53%

+68.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.40%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-56.19%

+48.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-73.91%

+68.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.61%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и CANC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.14%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLCCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.36%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

16.34%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

27.24%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

285.66%

-270.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

285.66%

-268.84%