PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с KHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 14.35%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 14.35% против -8.03% соответственно.

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between FHKCX and KHC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.16

The correlation between FHKCX and KHC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

FHKCX vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
-0.27

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.20

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

-0.29

+6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

-0.53

+20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXKHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

-0.27

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.30

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.21

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и KHC

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-76.07%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-23.19%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-38.72%

+16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-41.69%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-76.07%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-62.29%

+54.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-42.43%

+22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

12.81%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и KHC

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

7.77%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

18.61%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

25.46%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

22.42%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

27.08%

-4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и KHC

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности KHC в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and KHC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs KHC's -76.07%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор