PortfoliosLab logo
Сравнение FHKCX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHKCX и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
67.42%
FHKCX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHKCX:

0.65

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

FHKCX:

1.09

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

FHKCX:

1.13

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FHKCX:

0.35

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

FHKCX:

2.01

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

FHKCX:

8.31%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

FHKCX:

25.59%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

FHKCX:

-62.36%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FHKCX:

-39.67%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


FHKCX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-7.06%

6 месяцев

-5.91%

1 год

13.24%

5 лет

1.21%

10 лет

2.85%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHKCX и JEPI

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHKCX: 0.91%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHKCX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHKCX
Ранг риск-скорректированной доходности FHKCX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHKCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHKCX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHKCX: 0.65
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино FHKCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHKCX: 1.09
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега FHKCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHKCX: 1.13
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара FHKCX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHKCX: 0.35
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина FHKCX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHKCX: 2.01
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.37
FHKCX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и JEPI

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.39%1.39%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и JEPI

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-6.74%
FHKCX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и JEPI

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
11.07%
FHKCX
JEPI