PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FHKCX returned 8.73%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FHKCX charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 38.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%46.41%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between FHKCX and JEPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.36

Сравнение распределения секторов FHKCX и JEPI

Секторы
FHKCX
JEPI

Технологии

50.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.7%

Финансовые услуги

10.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.9%

Промышленность

7.0%
13.8%

Сырьевые материалы

5.5%
1.9%

Здравоохранение

4.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
9.6%

Недвижимость

0.5%
3.5%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

FHKCX
50.8%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

FHKCX
11.3%
JEPI
11.7%

Финансовые услуги

FHKCX
10.6%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

FHKCX
9.0%
JEPI
6.9%

Промышленность

FHKCX
7.0%
JEPI
13.8%

Сырьевые материалы

FHKCX
5.5%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

FHKCX
4.1%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

FHKCX
1.2%
JEPI
9.6%

Недвижимость

FHKCX
0.5%
JEPI
3.5%

Энергетика

FHKCX

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

FHKCX

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FHKCX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
1.05

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
1.57

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.19

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

1.24

+6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.43

3.96

+20.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

1.05

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.02

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и JEPI

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-13.71%

-48.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-6.68%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-13.26%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-13.71%

-38.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.31%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-2.12%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.08%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и JEPI

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

1.46%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

6.10%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

7.87%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

11.06%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

10.80%

+11.52%

Сравнение комиссий FHKCX и JEPI

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и JEPI

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and JEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (7.52%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs JEPI's -13.71%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор