PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с HAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while HAL (Halliburton Company) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 14.35%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 14.35% против 1.02% соответственно.

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between FHKCX and HAL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.28

The correlation between FHKCX and HAL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

Halliburton Company

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN

Доходность на риск

FHKCX vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.78

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.48

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

7.82

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

20.24

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAL равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и HAL

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-92.99%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.10%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-54.01%

+31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-54.01%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-91.45%

+33.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-31.36%

+24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-39.13%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.06%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и HAL

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 9.34%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

10.08%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

24.20%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

36.99%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

40.19%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

45.98%

-23.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и HAL

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности HAL в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and HAL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (10.08%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs HAL's -92.99%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор