Сравнение FHKCX с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity China Region Fund (FHKCX) и SPDR S&P China ETF (GXC).
FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FHKCX и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHKCX и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 8.35% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FHKCX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 12.46% против 5.15% соответственно.
FHKCX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 12.46%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHKCX и GXC
FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
FHKCX vs. GXC — Ранг доходности на риск
FHKCX
GXC
Сравнение FHKCX c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKCX | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.46 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 0.76 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.64 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 2.01 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKCX | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.46 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FHKCX и GXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKCX и GXC
Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.62% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FHKCX и GXC
Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHKCX | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -71.96% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -16.11% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -54.30% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -60.23% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -32.31% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -28.81% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.26% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKCX и GXC
Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHKCX | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.07% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 13.70% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 22.60% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 28.92% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 26.08% | -3.97% |