PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с GPN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while GPN (Global Payments Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 14.35%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 14.35% против -0.93% соответственно.

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%

Correlation

The correlation between FHKCX and GPN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.34

The correlation between FHKCX and GPN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

FHKCX vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
-0.38

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.34

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.96

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

-0.51

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

-1.04

+20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

-0.38

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.52

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.03

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и GPN

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-70.06%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-29.70%

+18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-53.78%

+31.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-66.40%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-70.06%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-69.20%

+61.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-18.88%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

14.54%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и GPN

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 9.34%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

11.67%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

30.13%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

39.34%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

36.54%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

34.51%

-12.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и GPN

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and GPN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs GPN's -70.06%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор