PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHKCX с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 33.90%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции FHKCX уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 15.22% против 17.90% соответственно.


FHKCX

1 день
4.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
33.90%
6 месяцев
36.76%
1 год
69.00%
3 года*
31.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
15.22%

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.41%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
19.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и CF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund
33.90%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%

Correlation

The correlation between FHKCX and CF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.28

The correlation between FHKCX and CF shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity China Region Fund

CF Industries Holdings, Inc.

Доходность на риск

FHKCX vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FHKCXCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.11

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

0.77

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

1.35

+17.91

FHKCX vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа CF равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и CF

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и CF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FHKCXCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-76.73%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-24.87%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-29.16%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-48.36%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-60.74%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-20.11%

+15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-24.92%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

14.29%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и CF

Fidelity China Region Fund (FHKCX) и CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеют волатильность 10.32% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FHKCXCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

9.83%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

35.49%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

42.20%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

38.23%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

40.30%

-17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и CF

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CF в 1.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.
1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.31%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы


FHKCX and CF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (10.32%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs CF's -76.73%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор