Сравнение FHIFX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
FHIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIFX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIFX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | -0.61% | 8.91% | 5.23% | 10.28% | -11.88% | 2.86% | 4.51% | 15.49% | -2.90% | 7.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIFX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FHIFX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.28% соответственно.
FHIFX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.48%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIFX и VWEAX
FHIFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
FHIFX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
FHIFX
VWEAX
Сравнение FHIFX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIFX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.90 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.83 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 11.54 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIFX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FHIFX и VWEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIFX и VWEAX
Дивидендная доходность FHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | 5.30% | 5.54% | 4.09% | 4.36% | 3.43% | 3.37% | 3.81% | 4.27% | 5.00% | 4.19% | 4.84% | 4.44% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок FHIFX и VWEAX
Максимальная просадка FHIFX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIFX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIFX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.06% | -30.05% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.52% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -13.77% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | -19.68% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.80% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.13% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.62% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIFX и VWEAX
Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.37% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIFX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.31% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.46% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.86% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.27% | -0.13% |