PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHIFX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIFX с FFRHX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).

FHIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIFX или FFRHX.

Корреляция

Корреляция между FHIFX и FFRHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FHIFX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%145.00%150.00%155.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.40%
143.76%
FHIFX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIFX:

2.06

FFRHX:

1.51

Коэф-т Сортино

FHIFX:

2.96

FFRHX:

2.42

Коэф-т Омега

FHIFX:

1.47

FFRHX:

1.58

Коэф-т Кальмара

FHIFX:

2.25

FFRHX:

1.44

Коэф-т Мартина

FHIFX:

9.31

FFRHX:

7.09

Индекс Язвы

FHIFX:

0.76%

FFRHX:

0.67%

Дневная вол-ть

FHIFX:

3.41%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

FHIFX:

-27.06%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FHIFX:

-0.93%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FHIFX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FHIFX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.45% соответственно.

FHIFX

С начала года

1.06%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.55%

1 год

7.19%

5 лет

3.77%

10 лет

3.62%

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.57%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHIFX и FFRHX

FHIFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund
График комиссии FHIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIFX: 0.75%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIFX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIFX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIFX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHIFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHIFX: 2.06
FFRHX: 1.51
Коэффициент Сортино FHIFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHIFX: 2.96
FFRHX: 2.42
Коэффициент Омега FHIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHIFX: 1.47
FFRHX: 1.58
Коэффициент Кальмара FHIFX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHIFX: 2.25
FFRHX: 1.44
Коэффициент Мартина FHIFX, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FHIFX: 9.31
FFRHX: 7.09

Показатель коэффициента Шарпа FHIFX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIFX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06
1.51
FHIFX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIFX и FFRHX

Дивидендная доходность FHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FFRHX в 8.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund		4.95%4.85%4.36%4.46%3.65%3.82%4.25%5.01%4.19%4.48%4.83%7.91%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIFX и FFRHX

Максимальная просадка FHIFX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIFX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-1.55%
FHIFX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIFX и FFRHX

Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 2.05% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05%
2.10%
FHIFX
FFRHX