PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIFX с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIFX с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHIFX (Fidelity Focused High Income Fund) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both funds - FHIFX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Over the past 10 years, FHIFX returned 4.45%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FHIFX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности FHIFX и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIFX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции FHIFX превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.45% против 1.18% соответственно.

FHIFX

1 день
0.12%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.52%
1 год
7.90%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.45%

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIFX и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund		1.85%8.91%5.23%10.28%-11.88%2.86%4.51%15.49%-2.90%7.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between FHIFX and KBWY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.33

The correlation between FHIFX and KBWY shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused High Income Fund

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с FHIFX:
FHIFX с FAHDXFHIFX с SPHIXFHIFX с FCNTXFHIFX с FXAIXFHIFX с FFRHXFHIFX с FAPGXFHIFX с FBALX
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

FHIFX vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIFX
Ранг доходности на риск FHIFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIFX c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIFXKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.38

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
2.00

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.45

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

5.82

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIFX vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIFX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIFX и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIFXKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.38

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.04

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.20

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FHIFX и KBWY

Максимальная просадка FHIFX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIFX и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIFXKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-57.68%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-9.24%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-29.93%

+26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-32.29%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.11%

-57.68%

+38.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.82%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-14.18%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.88%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIFX и KBWY

Текущая волатильность для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) составляет 1.00%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что FHIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIFXKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.73%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

11.61%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

16.44%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

21.61%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

27.05%

-21.90%

Сравнение комиссий FHIFX и KBWY

FHIFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIFX и KBWY

Дивидендная доходность FHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund		5.77%5.54%4.09%4.36%3.43%3.37%3.81%4.27%5.00%4.19%4.84%4.44%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

FHIFX and KBWY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to FHIFX (1.00%). In terms of maximum drawdown, FHIFX dropped -27.06% vs KBWY's -57.68%.

FHIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIFX и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор