PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и VMNVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий FHESX и VMNVX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FHESX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.94

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.35

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.30

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

6.22

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VMNVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.76

-0.50

Корреляция

Корреляция между FHESX и VMNVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и VMNVX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и VMNVX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-33.11%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.93%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-12.93%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-4.95%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-2.82%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.66%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и VMNVX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.93%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

5.02%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

10.09%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

9.53%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

11.96%

+7.89%