Сравнение FHEQ с ONEH
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHEQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 4.34% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.19% |
Correlation
The correlation between FHEQ and ONEH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. ONEH — Ранг доходности на риск
FHEQ
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHEQ c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHEQ | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и ONEH
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -3.55% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.19% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.49% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 5.31% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 5.31% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 5.31% | +5.25% |
Сравнение комиссий FHEQ и ONEH
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и ONEH
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.56% | 0.63% | 0.50% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and ONEH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Fidelity and TrueShares. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор