PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с FTEC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FHEQ и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и FTEC

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.27%13.34%10.57%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-5.31%22.11%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -5.31%.

FHEQ

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.62%
1 год
15.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
0.86%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.33%
1 год
40.34%
3 года*
23.87%
5 лет*
15.25%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FHEQ и FTEC

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.69

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.92

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

5.88

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Корреляция

Корреляция между FHEQ и FTEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FTEC

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FTEC

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-34.95%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-16.26%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-10.77%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.61%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.32%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.94%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

16.40%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

27.53%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

25.10%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

24.57%

-14.18%