PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

FHEQ и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и ALLW

2026 (YTD)2025
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%15.65%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий FHEQ и ALLW

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.05

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.33

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.06

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.55

-0.60

Корреляция

Корреляция между FHEQ и ALLW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и ALLW

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и ALLW

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-8.78%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.78%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.88%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.19%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и ALLW

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.27%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.56%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

13.08%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

12.81%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

12.81%

-2.41%