PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEAX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEAX с VRTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHEAX charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности FHEAX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHEAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTPX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.81%
6 месяцев
7.00%
1 год
9.69%
3 года*
8.82%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEAX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		2.72%-9.44%-1.36%10.81%-28.13%38.51%-6.96%22.77%-6.67%1.49%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		7.81%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between FHEAX and VRTPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.96

Over the past year, the correlation between FHEAX and VRTPX has dropped to 0.75 - well below their long-term average of 0.96, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с FHEAX:
FHEAX с FCNTXFHEAX с FSRNXFHEAX с PJEZXFHEAX с CRARXFHEAX с FNILXFHEAX с FSKAXFHEAX с GRIFX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Доходность на риск

FHEAX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEAX
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEAX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FHEAX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEAXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок FHEAX и VRTPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEAXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHEAX и VRTPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEAXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.78%

—

Сравнение комиссий FHEAX и VRTPX

FHEAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEAX и VRTPX

Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VRTPX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		0.92%0.94%0.81%2.14%18.65%5.73%3.75%8.35%6.13%6.59%6.90%3.50%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.62%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHEAX and VRTPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEAX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор