Сравнение FHEAX с CRARX
FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHEAX charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.
Доходность
Сравнение доходности FHEAX и CRARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHEAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRARX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам FHEAX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 2.72% | -9.44% | -1.36% | 10.81% | -28.13% | 38.51% | -6.96% | 22.77% | -6.67% | 3.63% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 12.52% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Correlation
The correlation between FHEAX and CRARX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г. | 0.98 |
Over the past year, the correlation between FHEAX and CRARX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.98, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEAX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
FHEAX
CRARX
Сравнение FHEAX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.33 | — |
Просадки
Сравнение просадок FHEAX и CRARX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -72.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEAX и CRARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.28% | — |
Сравнение комиссий FHEAX и CRARX
FHEAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEAX и CRARX
Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CRARX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 2.23% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 0.92% | 0.94% | 0.81% | 2.14% | 18.65% | 5.73% | 3.75% | 8.35% | 6.13% | 6.59% | 6.90% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
FHEAX and CRARX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHEAX и CRARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор