PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHDG с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHDG с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FHDG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FHDG returned 13.95% vs -8.15% for TAIL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. FHDG charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности FHDG и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHDG показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

FHDG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
6.79%
С начала года
7.36%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHDG и TAIL

2026 (YTD)20252024
FHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF		7.36%10.56%0.61%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-0.44%

Correlation

The correlation between FHDG and TAIL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.71

The correlation between FHDG and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FHDG:
FHDG с PMJLFHDG с EAPRFHDG с CIBRFHDG с QMARFHDG с TDIVFHDG с APRBFHDG с DBE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

FHDG vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDG
Ранг доходности на риск FHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDG c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHDGTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.96

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-1.36

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.84

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.68

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

-1.45

+19.92

FHDG vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDG на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDG и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHDG и TAIL

Максимальная просадка FHDG за все время составила -14.01%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDG и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHDGTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.01%

-52.36%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-12.02%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-52.02%

+51.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-29.39%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.64%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDG и TAIL

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) составляет 1.68%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что FHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHDGTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.94%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

6.67%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

8.52%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

14.90%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

14.87%

-3.44%

Сравнение комиссий FHDG и TAIL

FHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDG и TAIL

FHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

FHDG and TAIL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.94%) compared to FHDG (1.68%). In terms of maximum drawdown, FHDG dropped -14.01% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, FHDG leads with 13.95% vs -8.15% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FHDG has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHDG has performed better with a 13.95% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for FHDG.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for FHDG.

FHDG is categorized as Defined Outcome, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for FHDG and 0.59% for TAIL.

FHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHDG и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор