PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDG с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHDG с TAIL

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FHDG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FHDG returned 15.83% vs -9.35% for TAIL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. FHDG charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности FHDG и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHDG показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.19%.

FHDG

1 день
0.65%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.15%
1 год
15.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.07%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.23%
5 лет*
-8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHDG и TAIL

2026 (YTD)20252024
FHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF		6.82%10.56%0.61%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.19%5.48%-0.44%

Correlation

The correlation between FHDG and TAIL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.72

The correlation between FHDG and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FHDG:
FHDG с PMJLFHDG с EAPRFHDG с CIBRFHDG с QMARFHDG с DBEFHDG с CPSPFHDG с APRB
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

FHDG vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDG
Ранг доходности на риск FHDG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDG c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHDGTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-1.12

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-1.59

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.82

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.85

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

-1.93

+23.25

FHDG vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDG на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDG и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHDG и TAIL

Максимальная просадка FHDG за все время составила -14.01%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDG и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHDGTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.01%

-52.36%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-11.03%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-51.57%

+51.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-29.21%

+28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

4.85%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDG и TAIL

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHDGTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.59%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

6.59%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

8.41%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

14.89%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

14.91%

-3.27%

Сравнение комиссий FHDG и TAIL

FHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDG и TAIL

FHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.92%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

FHDG and TAIL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHDG has higher volatility (2.06%) compared to TAIL (1.59%). In terms of maximum drawdown, FHDG dropped -14.01% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, FHDG leads with 15.83% vs -9.35% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHDG has performed better with a 15.83% return vs -9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for FHDG.

TAIL has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for FHDG.

FHDG is categorized as Defined Outcome, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for FHDG and 0.59% for TAIL.

FHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHDG и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор