Сравнение FHDG с PMJL
FHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FHDG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности FHDG и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHDG показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.63%.
FHDG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHDG и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 6.70% | 6.67% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
Correlation
The correlation between FHDG and PMJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHDG vs. PMJL — Ранг доходности на риск
FHDG
PMJL
Сравнение FHDG c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHDG | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHDG | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 3.23 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок FHDG и PMJL
Максимальная просадка FHDG за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDG и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHDG | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -1.49% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.12% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHDG и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHDG | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 2.06% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 2.06% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 2.06% | +9.66% |
Сравнение комиссий FHDG и PMJL
FHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHDG и PMJL
Ни FHDG, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FHDG and PMJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FHDG.
FHDG and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for FHDG and 0.50% for PMJL.
Подберите оптимальное распределение для FHDG и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор