PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCOX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHCOX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHCOX returned 3.47%/yr vs -12.25%/yr for BEARX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FHCOX charges 0.05%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.48%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCOX и BEARX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		1.54%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-22.05%

Correlation

The correlation between FHCOX and BEARX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с BBBMXFHCOX с USIAXFHCOX с TMPFXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с MUIIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHCOX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
-1.70

+5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.72
-2.42

+15.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.67

0.71

+3.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.99

-0.99

+15.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.37

-1.86

+80.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

-1.70

+5.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.41

-0.72

+3.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

-0.02

+2.38

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и BEARX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCOXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-95.75%

+95.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-19.52%

+19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-44.46%

+43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-52.48%

+51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.72%

+95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-61.05%

+60.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

10.52%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.40%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCOXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.87%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

8.77%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

11.34%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

16.97%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

16.67%

-15.27%

Сравнение комиссий FHCOX и BEARX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и BEARX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.38%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHCOX and BEARX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FHCOX (0.40%). In terms of maximum drawdown, FHCOX dropped -0.59% vs BEARX's -95.75%.

FHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCOX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор