PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHARX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHARX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		-0.55%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-15.50%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FHARX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.35%
1 год
19.62%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с SPYG
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FHARX и FSPGX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FHARX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.84

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.36

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.17

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

4.02

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.84

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между FHARX и FSPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и FSPGX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.83%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и FSPGX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHARXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-32.66%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-16.17%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-32.66%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-13.03%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.43%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.70%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHARXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.71%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.37%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

22.58%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

21.52%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

21.66%

-5.02%