PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHAIX с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAIX с PRFRX

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin High Income Fund (FHAIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

FHAIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 дек. 1969 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHAIX или PRFRX.

Корреляция

Корреляция между FHAIX и PRFRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FHAIX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Income Fund (FHAIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.83%
6.27%
FHAIX
PRFRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHAIX:

2.24

PRFRX:

5.20

Коэф-т Сортино

FHAIX:

3.69

PRFRX:

20.52

Коэф-т Омега

FHAIX:

1.85

PRFRX:

6.16

Коэф-т Кальмара

FHAIX:

7.13

PRFRX:

23.10

Коэф-т Мартина

FHAIX:

24.40

PRFRX:

115.25

Индекс Язвы

FHAIX:

0.37%

PRFRX:

0.15%

Дневная вол-ть

FHAIX:

4.06%

PRFRX:

3.35%

Макс. просадка

FHAIX:

-49.35%

PRFRX:

-19.67%

Текущая просадка

FHAIX:

0.00%

PRFRX:

-0.21%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FHAIX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.80% против 8.89% соответственно.

FHAIX

С начала года

1.15%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.08%

5 лет

4.86%

10 лет

4.80%

PRFRX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

6.27%

1 год

16.53%

5 лет

11.42%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHAIX и PRFRX

FHAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

FHAIX
Franklin High Income Fund
График комиссии FHAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHAIX и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FHAIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHAIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHAIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Income Fund (FHAIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHAIX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.245.20
Коэффициент Сортино FHAIX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.6920.52
Коэффициент Омега FHAIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.856.16
Коэффициент Кальмара FHAIX, с текущим значением в 7.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.1323.10
Коэффициент Мартина FHAIX, с текущим значением в 24.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0024.40114.79
FHAIX
PRFRX

Показатель коэффициента Шарпа FHAIX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAIX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.24
5.20
FHAIX
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAIX и PRFRX

Дивидендная доходность FHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PRFRX в 15.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHAIX
Franklin High Income Fund		5.74%6.38%6.16%6.09%4.95%5.21%5.48%6.05%5.32%6.15%7.17%6.36%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		14.28%15.72%16.65%10.41%7.41%8.01%9.31%8.55%6.74%4.08%4.08%3.85%

Просадки

Сравнение просадок FHAIX и PRFRX

Максимальная просадка FHAIX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки PRFRX в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAIX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.21%
FHAIX
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности FHAIX и PRFRX

Franklin High Income Fund (FHAIX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.41%
0.66%
FHAIX
PRFRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab