Franklin High Income Fund (FHAIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin High Income Fund (FHAIX) показал доход в -1.80% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHAIX составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FHAIX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -5.1%.

Franklin High Income Fund: годовая альфа составляет 5.16%, бета — 0.10, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 22.09.1995.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.29%) было выше, чем в снижении (36.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FHAIX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FHAIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin High Income Fund (FHAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin High Income Fund показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin High Income Fund составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.