PortfoliosLab logo
Сравнение FHAIX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHAIX и VYM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FHAIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Income Fund (FHAIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.65%
7.18%
FHAIX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHAIX:

2.41

VYM:

1.79

Коэф-т Сортино

FHAIX:

4.03

VYM:

2.54

Коэф-т Омега

FHAIX:

1.95

VYM:

1.32

Коэф-т Кальмара

FHAIX:

7.57

VYM:

3.26

Коэф-т Мартина

FHAIX:

28.10

VYM:

9.36

Индекс Язвы

FHAIX:

0.34%

VYM:

2.08%

Дневная вол-ть

FHAIX:

3.98%

VYM:

10.92%

Макс. просадка

FHAIX:

-51.74%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

FHAIX:

0.00%

VYM:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, FHAIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции FHAIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.49% против 10.06% соответственно.


FHAIX

С начала года

1.67%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.59%

1 год

9.01%

5 лет

4.98%

10 лет

4.49%

VYM

С начала года

4.24%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

7.13%

1 год

18.41%

5 лет

12.20%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHAIX и VYM

FHAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии FHAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHAIX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FHAIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHAIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHAIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Income Fund (FHAIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHAIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.411.79
Коэффициент Сортино FHAIX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.032.54
Коэффициент Омега FHAIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.951.32
Коэффициент Кальмара FHAIX, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.573.26
Коэффициент Мартина FHAIX, с текущим значением в 28.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0028.109.36
FHAIX
VYM

Показатель коэффициента Шарпа FHAIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.41
1.79
FHAIX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAIX и VYM

Дивидендная доходность FHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VYM в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHAIX
Franklin High Income Fund
5.74%6.38%6.16%6.09%4.95%5.21%5.48%6.05%5.32%5.66%7.17%6.36%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.63%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FHAIX и VYM

Максимальная просадка FHAIX за все время составила -51.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAIX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.53%
FHAIX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности FHAIX и VYM

Текущая волатильность для Franklin High Income Fund (FHAIX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что FHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30%
2.46%
FHAIX
VYM