PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.99%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FGWMX

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
2.62%
1 год
10.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с SCHEFGWMX с AMAPXFGWMX с DBLEXFGWMX с FSKAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGWMX и FNILX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGWMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.83

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.28

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.04

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

5.01

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.83

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между FGWMX и FNILX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и FNILX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.40%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и FNILX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-33.76%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-12.18%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.40%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-9.01%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.47%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.54%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.23%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.14%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

18.26%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

17.22%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

20.17%

-12.87%