PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGWMX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и FNDE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%.


FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Сравнение комиссий FGWMX и FNDE

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


Доходность на риск

FGWMX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGWMXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.19

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.12

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.45

-0.28

FGWMX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGWMXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.62

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGWMX и FNDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и FNDE

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FNDE в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и FNDE

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и FNDE.


Загрузка...

Показатели просадок


FGWMXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-43.55%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-13.67%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-29.44%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.70%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-11.84%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.09%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и FNDE

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) составляет 1.80%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGWMXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

6.91%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

11.93%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

17.79%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

16.87%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

19.41%

-12.11%