Сравнение FGWMX с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FGWMX и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGWMX и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | -0.70% | 14.45% | 6.57% | 13.55% | -16.26% | -2.61% | 4.21% | 10.65% | 0.12% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | -2.77% | 19.75% | -3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%.
FGWMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGWMX и FNDE
FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Доходность на риск
FGWMX vs. FNDE — Ранг доходности на риск
FGWMX
FNDE
Сравнение FGWMX c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGWMX | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.62 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.19 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.12 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.45 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGWMX | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.62 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FGWMX и FNDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGWMX и FNDE
Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FNDE в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGWMX Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M | 4.38% | 4.80% | 4.42% | 4.86% | 3.69% | 3.21% | 3.76% | 4.56% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FGWMX и FNDE
Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGWMX | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -43.55% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -13.67% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -29.44% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.70% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -11.84% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.09% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGWMX и FNDE
Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) составляет 1.80%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGWMX | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 6.91% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 11.93% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 17.79% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 16.87% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 19.41% | -12.11% |