PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и SCHE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%.

FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с AGEPXFGWMX с AGEYXFGWMX с AMAPXFGWMX с DBLEX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий FGWMX и SCHE

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FGWMX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.25

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.78

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.92

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.21

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.25

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между FGWMX и SCHE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и SCHE

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и SCHE

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-36.20%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-12.14%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-33.77%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-8.15%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-12.71%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.23%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и SCHE

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) составляет 1.80%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

7.69%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

12.64%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

18.23%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

17.51%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

19.42%

-12.12%