PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGUSX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUSX и SVAIX


2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
9.22%15.26%16.47%-1.81%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.


FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
10 лет*

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Сравнение комиссий FGUSX и SVAIX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.


Доходность на риск

FGUSX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGUSXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.36

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.18

2.02

+7.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

1.28

+1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.63

1.83

+13.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.02

8.69

+38.34

FGUSX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGUSXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.36

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.52

+2.50

Корреляция

Корреляция между FGUSX и SVAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и SVAIX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и SVAIX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и SVAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGUSXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-50.62%

+50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-11.78%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.83%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-7.75%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.67%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGUSXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.88%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

6.99%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

15.76%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

13.57%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

15.42%

-13.85%