PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUSX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUSX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUSX и KAUFX

2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%.

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с BUBIXFGUSX с UGSDXFGUSX с BEARXFGUSX с DFIHXFGUSX с QAMNXFGUSX с NUSIX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG

Сравнение комиссий FGUSX и KAUFX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Доходность на риск

FGUSX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUSXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.67

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.18

1.10

+8.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

1.16

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.63

0.69

+14.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.02

2.89

+44.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUSX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUSXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.67

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.56

+2.45

Корреляция

Корреляция между FGUSX и KAUFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и KAUFX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и KAUFX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUSXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-54.66%

+54.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-14.83%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-11.03%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-11.23%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.52%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUSXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

7.82%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

13.53%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

19.57%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

20.93%

-19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

20.78%

-19.21%