Сравнение FGUSX с ISCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и ISCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и ISCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и ISCAX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.
Доходность на риск
FGUSX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск
FGUSX
ISCAX
Сравнение FGUSX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | ISCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.71 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 2.37 | +6.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.34 | +1.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 2.18 | +13.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 9.41 | +37.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.71 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 0.49 | +2.53 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и ISCAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и ISCAX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и ISCAX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и ISCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -71.55% | +71.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -11.91% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -9.40% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -22.33% | +22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.06% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и ISCAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.83% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 10.76% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 17.44% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 17.32% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 17.31% | -15.74% |