PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и PRFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%14.34%-3.08%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с CCLFXFGUMX с FOCIXFGUMX с PRCPXFGUMX с XILSX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX

Сравнение комиссий FGUMX и PRFRX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGUMX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

3.59

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

7.18

-4.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.36

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

5.93

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

28.58

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.59

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.49

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.43

-0.74

Корреляция

Корреляция между FGUMX и PRFRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и PRFRX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и PRFRX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-20.05%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-1.96%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-5.94%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.53%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-0.69%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.43%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и PRFRX

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.71%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.11%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.33%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

2.90%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

3.92%

+2.49%