Сравнение FGUMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUMX Fidelity Advisor High Income Fund Class Z | -0.09% | 9.92% | 9.53% | 11.08% | -13.03% | 3.72% | 2.41% | 14.34% | -3.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%.
FGUMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUMX и FXAIX
FGUMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FGUMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FGUMX
FXAIX
Сравнение FGUMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.00 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.52 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.53 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 7.30 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.00 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGUMX и FXAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUMX и FXAIX
Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUMX Fidelity Advisor High Income Fund Class Z | 6.02% | 6.49% | 6.19% | 5.48% | 3.98% | 4.12% | 4.78% | 5.17% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FGUMX и FXAIX
Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -33.79% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -8.89% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -24.50% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.56% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.83% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.55% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUMX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.37% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 9.55% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 18.32% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 16.92% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 18.05% | -11.64% |