PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%14.34%-3.08%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с CCLFXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с XILSXFGUMX с FAGIXFGUMX с FOCIX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий FGUMX и PIAMX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

FGUMX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.45

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

0.60

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.41

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

1.25

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.45

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.16

-0.48

Корреляция

Корреляция между FGUMX и PIAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и PIAMX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и PIAMX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-18.15%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-4.17%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-13.92%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.13%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.36%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.36%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и PIAMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) составляет 1.54%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.79%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.48%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.33%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

4.01%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.25%

+2.16%