PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%14.34%-3.08%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с CCLFXFGUMX с FOCIXFGUMX с PRCPXFGUMX с XILSX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий FGUMX и FAGIX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGUMX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.05

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.84

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.33

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

13.92

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.17

Корреляция

Корреляция между FGUMX и FAGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и FAGIX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и FAGIX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-37.97%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-4.41%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-15.42%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.22%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-7.01%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.86%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

4.70%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

7.05%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.49%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

7.79%

-1.38%