PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTKX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		-0.10%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.91%22.06%-9.80%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGTKX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с FAGIXFGTKX с RLBGXFGTKX с ^GSPCFGTKX с FHTKX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGTKX и FNILX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGTKX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.48

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.51

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.14

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.07

Корреляция

Корреляция между FGTKX и FNILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и FNILX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		5.76%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и FNILX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTKXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-33.76%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-12.18%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-25.40%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.47%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.57%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTKXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.33%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.59%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

18.44%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

17.27%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

20.19%

-8.46%