PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTKX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGTKX (Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - FGTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGTKX returned 7.34%/yr vs 7.05%/yr for FAGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGTKX charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGTKX показывает доходность 8.66%, а FAGIX немного ниже – 8.24%.

FGTKX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.23%
С начала года
8.66%
6 месяцев
9.58%
1 год
20.50%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTKX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		8.66%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.91%22.06%-6.81%8.60%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%5.15%

Correlation

The correlation between FGTKX and FAGIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between FGTKX and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с FGKFXFGTKX с RLBGXFGTKX с FHTKXFGTKX с ^GSPC
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

FGTKX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.02

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.41

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.25

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

22.15

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и FAGIX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTKXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-37.97%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-3.49%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-7.26%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-15.42%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.17%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.98%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.82%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и FAGIX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTKXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.90%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

4.85%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

6.08%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

6.59%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

7.82%

+3.89%

Сравнение комиссий FGTKX и FAGIX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и FAGIX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		6.36%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGTKX and FAGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGTKX has higher volatility (3.18%) compared to FAGIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FGTKX dropped -24.66% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTKX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор