PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTKX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		-0.10%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.91%22.06%-6.81%8.60%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

FGTKX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с RLBGXFGTKX с ^GSPCFGTKX с FHTKXFGTKX с FGKFX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий FGTKX и FAGIX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Доходность на риск

FGTKX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.05

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.84

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.33

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

13.92

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между FGTKX и FAGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и FAGIX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		5.76%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и FAGIX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTKXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-37.97%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-4.41%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-15.42%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.22%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.01%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.06%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и FAGIX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTKXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.86%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

4.70%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

7.05%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

6.49%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

7.79%

+3.94%