PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGTKX с RLBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с RLBGX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGTKX или RLBGX.

Корреляция

Корреляция между FGTKX и RLBGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.14%
51.70%
FGTKX
RLBGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGTKX:

0.77

RLBGX:

0.41

Коэф-т Сортино

FGTKX:

1.16

RLBGX:

0.63

Коэф-т Омега

FGTKX:

1.16

RLBGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FGTKX:

0.87

RLBGX:

0.40

Коэф-т Мартина

FGTKX:

3.74

RLBGX:

1.30

Индекс Язвы

FGTKX:

2.32%

RLBGX:

3.98%

Дневная вол-ть

FGTKX:

11.29%

RLBGX:

12.67%

Макс. просадка

FGTKX:

-24.66%

RLBGX:

-22.33%

Текущая просадка

FGTKX:

-2.85%

RLBGX:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -0.80%.

FGTKX

С начала года

1.43%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-0.13%

1 год

8.37%

5 лет

8.67%

10 лет

N/A

RLBGX

С начала года

-0.80%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-4.96%

1 год

4.84%

5 лет

6.71%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGTKX и RLBGX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6
График комиссии FGTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGTKX: 0.46%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
График комиссии RLBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RLBGX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGTKX и RLBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGTKX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг риск-скорректированной доходности RLBGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGTKX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGTKX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGTKX: 0.77
RLBGX: 0.41
Коэффициент Сортино FGTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGTKX: 1.16
RLBGX: 0.63
Коэффициент Омега FGTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGTKX: 1.16
RLBGX: 1.09
Коэффициент Кальмара FGTKX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGTKX: 0.87
RLBGX: 0.40
Коэффициент Мартина FGTKX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGTKX: 3.74
RLBGX: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RLBGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.41
FGTKX
RLBGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и RLBGX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности RLBGX в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		3.36%3.41%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%0.00%0.00%0.00%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		2.45%2.41%2.66%2.02%1.50%1.63%2.20%2.41%2.07%2.07%2.87%8.62%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и RLBGX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и RLBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.85%
-7.41%
FGTKX
RLBGX

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и RLBGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) составляет 7.60%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60%
8.03%
FGTKX
RLBGX