Сравнение FGTIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FGTIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 5.50% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и NWQIX
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FGTIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FGTIX
NWQIX
Сравнение FGTIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.69 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.72 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.30 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 13.39 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.69 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и NWQIX
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и NWQIX
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -23.89% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -3.75% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -17.75% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -23.89% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -1.82% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.03% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.92% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и NWQIX
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.97% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 2.98% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 4.54% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 5.66% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 6.32% | +7.51% |