PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSKX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSKX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

FGSKX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSKX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSKX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.49%10.90%33.36%27.45%-24.38%22.74%35.92%28.35%-3.00%24.68%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FGSKX показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции FGSKX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 14.16% против 10.62% соответственно.

FGSKX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-8.36%
1 год
12.05%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.16%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGSKX:
FGSKX с DISVFGSKX с DFIVFGSKX с VOTFGSKX с EMDIXFGSKX с QKACXFGSKX с QALGXFGSKX с SVAAX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий FGSKX и VMGMX

FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGSKX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSKX
Ранг доходности на риск FGSKX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSKX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSKX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSKXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.28

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.55

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.39

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

1.21

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSKX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSKX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSKX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSKXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между FGSKX и VMGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSKX и VMGMX

Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		5.74%5.37%4.70%0.00%2.52%28.15%7.60%8.72%15.47%14.82%0.89%26.74%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FGSKX и VMGMX

Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSKXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-37.17%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-15.95%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-37.17%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-37.17%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-13.31%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.05%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

5.11%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSKX и VMGMX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 6.50% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSKXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

12.40%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

21.07%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

21.39%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

20.93%

+1.44%