Сравнение FGSKX с QKACX
FGSKX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6) and QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) are both mutual funds - FGSKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated, while QKACX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past 10 years, FGSKX returned 15.28%/yr vs 16.97%/yr for QKACX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FGSKX charges 0.84%/yr vs 0.73%/yr for QKACX.
Доходность
Сравнение доходности FGSKX и QKACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSKX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у QKACX с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции FGSKX уступали акциям QKACX по среднегодовой доходности: 15.28% против 16.97% соответственно.
FGSKX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 10.06%
QKACX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 16.97%
- Всё время*
- 10.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGSKX и QKACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.94% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -24.38% | 22.74% | 35.92% | 28.35% | -3.00% | 24.68% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 12.29% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
Correlation
The correlation between FGSKX and QKACX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between FGSKX and QKACX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSKX vs. QKACX — Ранг доходности на риск
FGSKX
QKACX
Сравнение FGSKX c QKACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSKX | QKACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.41 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 10.44 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSKX и QKACX
Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки QKACX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и QKACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSKX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -60.51% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -8.66% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -19.42% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -23.05% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -36.47% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -11.12% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.00% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSKX и QKACX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QKACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSKX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.75% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 10.28% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 12.96% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 17.46% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.65% | +3.71% |
Сравнение комиссий FGSKX и QKACX
FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QKACX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSKX и QKACX
Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности QKACX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.16% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.21% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
FGSKX and QKACX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSKX has higher volatility (5.91%) compared to QKACX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FGSKX dropped -55.05% vs QKACX's -60.51%.
QKACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSKX и QKACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор