Сравнение FGSKX с DISV
FGSKX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both funds - FGSKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, FGSKX returned 19.05%/yr vs 23.41%/yr for DISV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSKX charges 0.84%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности FGSKX и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSKX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 6.66%.
FGSKX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 15.82%
DISV
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSKX и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 0.25% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -14.52% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 6.66% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.36% |
Correlation
The correlation between FGSKX and DISV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FGSKX and DISV has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSKX vs. DISV — Ранг доходности на риск
FGSKX
DISV
Сравнение FGSKX c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSKX | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.29 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 8.44 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSKX и DISV
Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSKX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -26.77% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.69% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -14.15% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.16% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -4.88% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.44% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSKX и DISV
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 5.41% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSKX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.57% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.69% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 15.19% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.43% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.43% | +4.98% |
Сравнение комиссий FGSKX и DISV
FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSKX и DISV
Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности DISV в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 1.06% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.35% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
Часто задаваемые вопросы
FGSKX and DISV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISV has higher volatility (5.57%) compared to FGSKX (5.41%). In terms of maximum drawdown, FGSKX dropped -55.05% vs DISV's -26.77%.
DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSKX и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор