Сравнение FGSKX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
FGSKX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSKX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSKX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.49% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -24.38% | 22.74% | 35.92% | 28.35% | -3.00% | 24.68% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSKX показывает доходность -6.49%, а VOT немного выше – -6.47%. За последние 10 лет акции FGSKX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.16% против 10.76% соответственно.
FGSKX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 14.16%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSKX и VOT
FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
FGSKX vs. VOT — Ранг доходности на риск
FGSKX
VOT
Сравнение FGSKX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSKX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1.40 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FGSKX и VOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSKX и VOT
Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.74% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FGSKX и VOT
Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -60.16% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -15.96% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -37.19% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.19% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -12.28% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.01% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 5.16% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSKX и VOT
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.50% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.63% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 12.39% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 21.04% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.33% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.92% | +1.45% |