Сравнение FGSKX с VOT
FGSKX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FGSKX is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past 10 years, FGSKX returned 15.28%/yr vs 11.89%/yr for VOT. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FGSKX charges 0.84%/yr vs 0.05%/yr for VOT.
Доходность
Сравнение доходности FGSKX и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSKX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FGSKX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 15.28% против 11.89% соответственно.
FGSKX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 10.06%
VOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $55.73M | $60.06M | $62.24M |
Сравнение доходности по годам FGSKX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.94% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -24.38% | 22.74% | 35.92% | 28.35% | -3.00% | 24.68% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 9.82% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between FGSKX and VOT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2006 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between FGSKX and VOT has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSKX vs. VOT — Ранг доходности на риск
FGSKX
VOT
Сравнение FGSKX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSKX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 1.24 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSKX и VOT
Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -60.16% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -15.96% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -21.77% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -37.19% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.19% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.53% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -9.90% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.40% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSKX и VOT
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.71% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 13.95% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 17.19% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.60% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.04% | +1.32% |
Сравнение комиссий FGSKX и VOT
FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSKX и VOT
Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VOT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.16% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FGSKX and VOT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSKX has higher volatility (5.91%) compared to VOT (4.71%). In terms of maximum drawdown, FGSKX dropped -55.05% vs VOT's -60.16%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSKX и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор