PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с SVAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.28%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 13.82% против 8.37% соответственно.

FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%

SVAIX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.28%
6 месяцев
10.68%
1 год
16.18%
3 года*
13.50%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FGSIX и SVAIX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FGSIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.38

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.05

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.64

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

7.78

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.38

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGSIX и SVAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и SVAIX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности SVAIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.98%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и SVAIX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-50.62%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.78%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-16.13%

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-36.53%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-3.68%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.75%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.66%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и SVAIX

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

2.80%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

6.96%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

15.78%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

13.57%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

15.42%

+6.85%