PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%20.93%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий FGSIX и MMGPX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

FGSIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.27

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.28

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.70

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.43

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.48

Корреляция

Корреляция между FGSIX и MMGPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и MMGPX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и MMGPX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-87.45%

+50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-27.79%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-86.09%

+50.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-72.93%

+62.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-38.71%

+31.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

11.21%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и MMGPX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 6.51%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.28%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

21.94%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

32.15%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

45.74%

-23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

39.05%

-16.75%