PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSIX с KAUFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both Mid Cap Growth Equities funds from Federated. Over the past 10 years, FGSIX returned 15.44%/yr vs 11.51%/yr for KAUFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGSIX charges 0.85%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции KAUFX по среднегодовой доходности: 15.44% против 11.51% соответственно.

FGSIX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.77%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.76%
1 год
5.70%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.44%

KAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.25%
3 года*
19.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSIX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		1.78%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.87%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between FGSIX and KAUFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2010 г.

0.89

The correlation between FGSIX and KAUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с VSEQXFGSIX с BRXIXFGSIX с NEAGXFGSIX с VKSIXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с FGSAX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с VO

Доходность на риск

FGSIX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.80

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.25

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.90

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.50

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и KAUFX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-54.66%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-14.83%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-22.58%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-40.76%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-40.76%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-11.19%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.79%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 3.53%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.61%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.02%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

16.71%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.94%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

20.83%

+1.47%

Сравнение комиссий FGSIX и KAUFX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и KAUFX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности KAUFX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.48%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.17%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

FGSIX and KAUFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.61%) compared to FGSIX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FGSIX dropped -37.16% vs KAUFX's -54.66%.

KAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSIX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор